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2024-04-25 19:39這里case第二小問說的是不正確的,答案怎么給了正確的呀?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
suzhan助教
2024-04-26 08:49
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同學(xué)你好,第二小題問的是不正確的是哪個選項, 關(guān)于Vega的表述肯定是錯誤的,因為OTM的option,波動率是很低的,Vega應(yīng)該和期權(quán)價值成正比,也即Vega的值隨著期權(quán)從OTM到ITM是逐漸增大的。 所以Vega的表述錯了,那么這道題應(yīng)該選A。
