霍同學(xué)
2024-04-25 21:54call option vlaue=time value+intrinsic value=time value+ Max[0, St-X/(1+Rf)^(T-t)]
從公式看,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高,期權(quán)價(jià)值越低啊,怎么理解正相關(guān)呢
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-04-26 13:53
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同學(xué),下午好哦,Rf 越大,X/(1+Rf)^(T-t)越小,St-X/(1+Rf)^(T-t) 越大,call option value越大。
加油哦,早日上岸~
