Kukiyo
2024-04-25 22:21這一題浮動端的現(xiàn)值為什么是1？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-04-26 08:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題可能你想復(fù)雜了，它就是直接用swap的定價(jià)公式求解即可。
我們通過不同支付時(shí)點(diǎn)來求得折現(xiàn)因子，是以一個(gè)單位來計(jì)量的，這個(gè)和浮動端現(xiàn)值并沒有關(guān)系，就是折現(xiàn)因子的求和。邏輯和我們通過不同期限的spot rate求預(yù)期回報(bào)率是一樣的。
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