Wa仔
2024-04-25 23:00老師,所以在算arbitrage profit的時候都要折回到0時刻算現(xiàn)值對嗎?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
suzhan助教
2024-04-26 08:33
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同學(xué)你好,你的理解是對的,arbitrage profit是即時定價的數(shù)據(jù),所以最終是要計(jì)算到0時刻的價差。 因此不論以什么方法計(jì)算,最后折回到這個時間點(diǎn)就可以了。
