羅同學(xué)
2024-04-25 23:21不理解這個題目問的是什么東西？以及各個選項分別什么意思
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-04-26 09:44
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同學(xué)你好，這道題問的是評級模型的驗證中定量的評級系統(tǒng)穩(wěn)定性，對于評級系統(tǒng)模型有這四個要求：
sample Representativeness，這個是說我們在選擇樣本的時候要具有代表性。
discriminatory power，這個是說明我們的模型要有辨別能力（至少能區(qū)分違約和不違約）。
dynamic properties，這個是說評級模型要穩(wěn)定。
calibration，要進行修正，要通過benchmark比較（與其他現(xiàn)有模型輸出比較）。
所以談到評級穩(wěn)定的問題，就只有dynamic properties了，D選項與這個題目無關(guān)。
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