Damon
2024-04-26 07:10第三題：第一個(gè)錯(cuò)誤是因?yàn)槿绻?jì)算Effective Convexity是需要V-，那么V-應(yīng)該由在spot curve 上減去50bp 并新建出的樹(shù)得到估值才能算是V-，這個(gè)理解對(duì)嗎？但是我在想如果在spot curve下調(diào)50bp，那對(duì)于整棵樹(shù)其實(shí)也是下降了50，那么每個(gè)點(diǎn)下降是不是也是正常的，并沒(méi)有影響結(jié)果??？然后關(guān)于OAS，他和這里的V- 不一樣，因?yàn)樗亩x就是Constant spread在每一個(gè)node上面，我這個(gè)理解對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
wendy助教
2024-04-26 22:23
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同學(xué)，你好。
spot rate變化也會(huì)導(dǎo)致二叉樹(shù)利率發(fā)生變化，但這個(gè)變化不是直接增加或者減少在node節(jié)點(diǎn)上的，你可以一下我給你拍的這張圖，體現(xiàn)了spot rate與二叉樹(shù)節(jié)點(diǎn)node上利率的關(guān)系。
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