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2024-04-26 08:05老師您好!您能解釋下這個公式思路嗎?看不懂圖為什么這么畫,謝謝
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Emma助教
2024-04-26 14:18
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雯雯你好,對于Forward 的long方(假設是我)來說,站在t時刻,我想知道我的這份合約值多少錢,我就需要估值(valuation),估值思路:假設我現(xiàn)在平倉,簽訂一份反向合約,我作為新合約的Short方,用遠期到期時我收到的錢-我支出的錢,然后折現(xiàn)到t時間點,就是我現(xiàn)在能得到錢(value)。其中FPt(T)是新合約的價格,即我在到期時能收到的錢,同理FP0(T)是我在到期時支出的錢。
如果滿意答疑點一下【采納】哦,仍有疑問繼續(xù)追問~~
祝早日通過CFA考試,加油雯雯
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回復Emma:老師您講得很言簡意賅!很容易理解!棒棒噠!
