蔡同學(xué)
2024-04-26 11:13老師,問一個(gè)關(guān)于肥尾的問題,是不是一般我們遇到的分布中“尖峰肥尾”比較多,但是肥尾,不是一定尖峰?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-29 18:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。正確的。在前三階矩相同的情況下,kurtosis越高才越尖峰肥尾。如果前三階矩不同,那么肥尾才是kurtosis較大所展現(xiàn)出來的主要特征。
