開同學
2024-04-26 11:49請問為什么我算出來的var不是4.45%?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
黃石助教
2024-05-09 16:29
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同學你好。注意分子上的n是number of observation(740),分母上的N是number of observations that exceed threshold也就是超過閾值的觀測值(37)。這里題目中的標注與課件上的標注不一樣,同學需要按照各個參數(shù)的定義來去判斷。
Michael助教
2024-05-05 23:30
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你好,是740/37,不是37/740。
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追問
可是PPT里的公式就是n/N呀?
