金同學(xué)
2024-04-26 12:55A和C兩個選項(xiàng),沒差別吧?請老師講一下具體區(qū)分
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-26 15:52
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同學(xué)你好。題目信息:“Which of the following best explains why it is unlikely a poor-performing hedge fund would be added to an index?
A. Survivorship bias
B. Backfill bias
C. Selection bias”
問題回復(fù):
A是幸存者偏差,意思是說留下來的都是業(yè)績好的,業(yè)績不好的基金已經(jīng)停止運(yùn)營退出了;
C是選擇偏差,意思是說選擇那些業(yè)績好的基金去吸引投資者,業(yè)績不好的基金就不選去展示。
本題問的是以下哪一項(xiàng)最能解釋為什么表現(xiàn)不佳的對沖基金不太可能被添加到指數(shù)中??赡苁腔鸾?jīng)理挑櫻桃,只選擇那些業(yè)績好的基金去展示。
