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2024-04-26 13:22此類問題的default correlation一般情況下都為0嘛還是還有別的情況
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-27 14:27
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同學你好,
在Credit VaR計算的題目中,default correlation只考察兩種情況,ρ=0的情況和ρ=1的情況。ρ=1時將整個組合看成一個資產(chǎn)來進行處理即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
