小同學
2024-04-26 16:20老師我下那個問一下低風險異常中的volatility和貝塔這兩個概念有什么區(qū)別嗎,不都是描述風險的嘛
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2024-04-29 09:48
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在低風險異象中貝塔表示系統(tǒng)性風險,volatility表示總風險,意思就是風險(不管是總還是系統(tǒng)性)跟收益負相關
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追問
老師那為什么當期beta和return是正相關呢
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追答
正相關的是capm,你看解析,consistent with capm。低風險異象都是負相關的
