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2024-04-26 18:19ERP跟市場風(fēng)險溢價Rm-Rf 這兩者有啥區(qū)別?
所屬:CFA Level II > Corporate Issuers 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-04-30 12:44
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同學(xué),你好!
ERP股權(quán)風(fēng)險溢價是指市場投資組合或具有市場平均風(fēng)險的股票收益率與無風(fēng)險收益率的差值,和市場風(fēng)險溢價(Rm-Rf)是一樣的。
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追問
就是說這個兩個專業(yè)術(shù)語 是沒有區(qū)別的?
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追答
同學(xué),你好!
你的理解正確,具體一點在于市場風(fēng)險溢價更為廣義,是基礎(chǔ)公式中的組成部分,資產(chǎn)可以是股權(quán)可以是固收等等。
具體看題目給的帶入公式計算即可。
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