小同學(xué)
2024-04-26 19:36老師可是低風(fēng)險異象的概念里不是說,contemporaneous beta和return是正相關(guān)的關(guān)系嗎,那不是風(fēng)險越高收益越高嗎,那這一題老師關(guān)于b選項(xiàng)的解析是不是有點(diǎn)問題呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-04-29 11:27
該回答已被題主采納
低風(fēng)險異象是兩者負(fù)相關(guān)哦,所以才叫異象啊
capm是兩者正相關(guān)
-
追問
老師那可以問一下所以講義里data evidence那里,當(dāng)期貝塔和風(fēng)險正相關(guān)是不是描述的就是CAPM的情況呀
-
追答
低風(fēng)險異象全是負(fù)相關(guān)的哦,capm才是正相關(guān)的
