虞同學(xué)
2024-04-26 21:18Q1 Q2為什么都用forward rate不直接用給的spot rate?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
suzhan助教
2024-04-27 06:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,表格1中有Spot rate和forward rate,Q1和Q2不采用spot rate是因?yàn)椋?br/>spot rate是當(dāng)前t=0時(shí)刻,1年期、2年期、3年期和4年期的spot rate,而不是每一個(gè)一年期的即期利率,所以無法用這些值來反映之后每一期coupon再投資的收益率,而forward rate是未來每一期對于下一期的利率的無偏估計(jì)。
參考視頻中的解答,通過畫圖的方式會有助于你理解。
