Lynne.
2024-04-26 22:07老師好，請(qǐng)問這里的增加10bp和減少10bp價(jià)格為什么不一樣啊，是因?yàn)镸RR不一樣，所以用于折現(xiàn)也不一樣，導(dǎo)致折現(xiàn)的結(jié)果不一樣嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-04-29 16:15
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
是的。
請(qǐng)參考以下截圖
因?yàn)檫h(yuǎn)期合約的結(jié)算在期末，而這個(gè)表格是在t時(shí)間點(diǎn)，涉及了“折現(xiàn)”；而期貨合約每天都結(jié)算，不涉及折現(xiàn)問題。
折現(xiàn)按照不同的折現(xiàn)率，結(jié)果體現(xiàn)了Fixed income科目學(xué)到的凸性convexity的性質(zhì)，漲多跌少。
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