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2024-04-26 23:35沒看懂realized return,請解釋計(jì)算邏輯? realized return為什么不是(320-280)/280=14.28%嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-02 18:34
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同學(xué)你好。注意這里假設(shè)的是 continuous compounding。此時(shí),realized return (0 - T) = ln(ST/S0),因?yàn)镾T = S0*e^r(0 - T)。
