迷同學(xué)
2024-04-27 00:19能不能中文翻譯一下選項(xiàng)c 或者寫個(gè)公式表達(dá)一下
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-28 10:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
C選項(xiàng)說(shuō)的是交易對(duì)手在時(shí)間ti上不會(huì)違約的概率由存活率估計(jì)，存活率是信用利差（CS）和t的負(fù)乘積除以1減去回收率的指數(shù)函數(shù)。也就是說(shuō)存活率=e^(-(CS×t)/(1-RR))。在這個(gè)式子中其實(shí)hazard rate (λ)=CS/(1-RR)，所以其實(shí)就是存活率=e^(-λt)。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
