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2024-04-27 08:38為什么正態(tài)分布下兩個相關系數會相等?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-05-02 21:40
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同學你好。這個當作結論記住即可,多元正態(tài)下兩個相關系數的取值幾乎相等。這里的原因要追溯到Pearson's correlation背后的一些推導??偠灾湓谡龖B(tài)分布下幾乎可以捕捉到變量之間所有的相關關系,是一種所謂的exhaustive measure of association。
