夏同學(xué)
2024-04-27 09:06老師這里舉的例子是求baa兩年的違約概率，但老師沒有說完他的計(jì)算，可以補(bǔ)充一下嗎？最后是怎么計(jì)算的呀？有點(diǎn)不確定了
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-28 10:35
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同學(xué)你好，
列出所有可能的情況進(jìn)行概率加總即可。
Baa→Aaa→Default 0×0=0
Baa→Aa→Default 0.2%×0=0
Baa→A→Default 4.8%×0=0
Baa→Baa→Default 84.3%×0.2%=0.17%
Baa→Ba→Default 4.3%×1.1%=0.05%
Baa→B→Default 0.8%×4.5%=0.04%
Baa→Caa→Default 0.2%×14.7%=0.03%
Baa→Ca-C→Default 0×30%=0
Baa→Default 0.2%
所以合計(jì)PD=0.49%
希望能解答你的疑惑，加油！
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