雞同學(xué)
2024-04-27 11:06題目不是說yield上升且預(yù)計保持不變嗎,B選項(xiàng)不是應(yīng)該賺錢才對?
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1個回答
Simon助教
2024-04-28 17:16
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同學(xué),上午好。
題干描述是利率曲線斜向上,且保持穩(wěn)定(截圖1),那么,時間越長的債券(久期越大),其利率越高。所以要增加久期。而B選項(xiàng)支30年固定,收浮動,會降低久期。
如果題目改成利率上升(截圖2),利率上漲,債券價格下跌,那么要賣出債券,降低久期。B選項(xiàng)就正確了。
