穆同學(xué)
2024-04-27 11:36波動(dòng)率下降,一是依然通過(guò)賣call賺期權(quán)費(fèi),二是callable更便宜,因?yàn)関alue上來(lái)看是pure-call,對(duì)么
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-04-27 11:44
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同學(xué),你好!
波動(dòng)率下降,call option 的價(jià)值下降,所以賣call option賺期權(quán)費(fèi)
由于二級(jí)我們學(xué)過(guò)Vcallable=Vpure-Vcall option,所以Vcall option下降時(shí),Vcallable價(jià)值就上升了。
望采納,謝謝!
