穆同學(xué)
2024-04-27 13:08這個(gè)題錯(cuò)了吧老師。A對(duì)吧…
rolldown return是p1-p0/p0，p0是5年期價(jià)格，p1是4.5年價(jià)格，利率保持不變，離到期日越近利率越高價(jià)格越低。所以p1小于p0，所以負(fù)？ 這里的25bp不考慮嗎？
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1個(gè)回答
wendy助教
2024-04-27 23:34
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同學(xué)，你好
Rolldown return 的定義就是在利率曲線不變的情況下，債券價(jià)格變動(dòng)的收益率。、
你這里寫的也是相反的，P1是五年債券的價(jià)格，P0是4.5年債券的價(jià)格，由于債券溢價(jià)發(fā)現(xiàn)，隨著債券臨近到期日，債券的價(jià)格會(huì)逐步接近其面值，因此P1
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