同同學(xué)
2024-04-27 17:43可以解釋一下這道題嗎
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2024-04-28 17:01
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同學(xué)你好,
請?zhí)峁┮幌戮唧w的題目來源。
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追問
官方賣的那個299美刀題庫
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追答
這道題公式見下圖,Duration gap = Mac. D – investment horizon,題干已告知duration gap is zero,那么investment horizon就等于Mac. D,把Mac. D算出即可。
Modified duration=Mac. D/(1+y),帶入數(shù)據(jù),即可算出Mac. D= 7.4*(1+9%)
