old mushroom
2024-04-27 23:36請問老師,隱含波動率這個考點是在哪里出現(xiàn)的?具體的知識點有啥呀?該怎么計算?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-02 21:55
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同學你好。隱含波動率是第四門課估值與風險模型中BSM模型那章的。具體的知識點包括定義是什么(基于市場上的期權價格以及其它已知參數(shù)反推得到的波動率),如何計算(利用試錯法不斷逼近),以及其前瞻性的好處(forward-looking)。如果同學還沒有學到第四門課的話,可以等到屆時學完再回來看。
