veronica lynn
2024-04-27 23:55百題第二題 圖里的這個(gè)公式不就是optimal hedge的回歸公式?那凡是使用這個(gè)公式回歸判斷hedge ratio的都是minimum variance hedge?
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-04-28 00:19
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同學(xué),你好!
公式中b1是minimum variance hedge,一般考試時(shí)不大會進(jìn)行這么考察
一般考試中,會讓你計(jì)算MVHR,
MVHR=ρ(Rdc/fc,Rdc)*σ(Rdc)/σ(Rdc/fc)
千萬要記住這個(gè)公式?。。?br/>望采納,謝謝!
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追問
這個(gè)公式基礎(chǔ)班老師沒有提到誒,RDC/FC是什么?這個(gè)公式可以詳細(xì)展開一下嗎?
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追答
同學(xué),你好!
具體公式解析請見下圖
望采納,謝謝!
