陶同學(xué)
2024-04-28 05:19RWR會高估CVA嗎,為什么
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-28 12:41
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同學(xué)你好,
RWR的存在會使CVA下降,原來假設(shè)不存在此類風(fēng)險而估計(jì)出來的CVA就會出現(xiàn)高估現(xiàn)象。
希望能解答你的疑惑,加油!
