陶同學(xué)
2024-04-28 05:48ENE默認(rèn)是負(fù)的嗎,還是說(shuō)會(huì)開(kāi)絕對(duì)值這種,因?yàn)镃VA前面有負(fù)號(hào),然后DVA前面也有負(fù)號(hào),如果ENE有負(fù)號(hào)的話那就直接負(fù)負(fù)得正,BCVA=CVA+DVA = DVA的絕對(duì)值 - CVA的絕對(duì)值
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-28 13:16
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同學(xué)你好,
原版書(shū)中ENE的定義是負(fù)敞口的期望水平,所以是負(fù)值,不開(kāi)絕對(duì)值。CVA本身是正值,前面負(fù)號(hào)代表成本,而DVA則負(fù)負(fù)得正。所以BCVA的計(jì)算是兩者的差額,符合定義。
希望能解答你的疑惑,加油!
