同同學(xué)
2024-04-28 06:59為什么第一問(wèn)各組合Expected Return無(wú)效條件?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-04-28 11:31
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同學(xué)你好,題目要比較的是三個(gè)組合與Rf所構(gòu)成的三個(gè)新組合,而不是比較原來(lái)的三個(gè)MVO portfolio。所以是要看三個(gè)MVO portfolio與Rf形成的新組合,這三個(gè)新組合的預(yù)期收益率都是5.7%,所以就直接是去比較他們的sharpe ratio了
