YW
2024-04-28 09:07這里選項(xiàng)bond1是兩年的 但是買的是五年的 那用2年的賠付 不會(huì)有價(jià)差嗎? 不同maturity
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1個(gè)回答
wendy助教
2024-04-28 20:56
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同學(xué),你好
這里的賠付是與期限無關(guān)的,無論這個(gè)債券到期時(shí)間還要多久,一旦違約就意味著到期這件事情不存在了。如果購買了CDS,可以找CDS銷售方賠付,賠付也是按照CDS約定的賠付,例如題目中如果選擇cash交割,那就是cheapest原則,按照同級(jí)別債券損失最嚴(yán)重的賠,題目中B1和B2的級(jí)別相同,那就是賠60%(按照B1損失程度賠付)。
