胡同學(xué)
2024-04-28 10:11第四題，題干中的2%即是真實(shí)的違約概率么？ 這個(gè)值一般是用歷史法得到么？ 求解公式用的100是市場價(jià)格對吧，如果市場價(jià)格不是par，公式的左邊應(yīng)該是市場價(jià)格么？
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-04-29 23:01
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同學(xué)你好，關(guān)于你對這幾個(gè)問題的思考，基本都是正確的。
預(yù)測的2%的違約概率，在實(shí)操中絕大多數(shù)情況都是通過歷史數(shù)據(jù)得來的，因?yàn)橹饕€是秉承著均值回歸和大數(shù)的思想。
計(jì)算公式中，我們需要的是market price，而題目中說明了當(dāng)前的market price=par value，所以是100， 如果不等于par value，那么market price就代入具體的數(shù)值。
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