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2024-04-28 12:33零息債的麥考林久期=債券期限? 零息債的修正久期=債券期限?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-02 22:00
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同學(xué)你好。零息債的Macaulay duration等于債券的期限;Modified duration = Macaulay duration/(1 + y/m),其中y是收益率,m是一年復(fù)利多少次。如果是連續(xù)復(fù)利的情況,那么Macaulay duration = Modified duration,這個不僅僅局限在零息債當(dāng)中,付息債也是一樣的。
