J
2024-04-28 16:42這題沒(méi)有說(shuō)是forward還是futures阿,為什么用了-qt沒(méi)用(r-q)t
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-03 22:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。沒(méi)太明白同學(xué)的意思,這道題目考察的是標(biāo)的資產(chǎn)為有股息股票的看漲期權(quán)的delta計(jì)算,根據(jù)定義其delta = e^-qT*N(d1)。如果題目要求計(jì)算forward或者futures的delta,那么根據(jù)課件上的公式進(jìn)行計(jì)算即可。
