胡同學(xué)
2024-04-28 18:00為什么波動率對不含權(quán)債券沒有影響呢
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
wendy助教
2024-04-28 21:26
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同學(xué)，您好
如果嚴(yán)格按照數(shù)學(xué)公式推動，波動率對不含權(quán)債券的估值時(shí)會產(chǎn)生影響的，但是這個(gè)影響非常小。
其次，很多時(shí)候我們在金融建模的時(shí)候會結(jié)合實(shí)際簡化公式，你可以試想一下，市場波動率較大的時(shí)候，對不含權(quán)的國債其實(shí)影響很小，基本相當(dāng)于沒有，尤其是與含權(quán)債券對波動率的敏感度對比起來，不含權(quán)債券受波動率的影響確實(shí)要小很多。
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