Joe
2024-04-28 20:24此題目,為了gain the arbitrage profits, 我要怎么操作?long the underlying bond, & short the future?
不管我的結(jié)論是否正確,可以詳述分析思路嗎?
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1個回答
suzhan助教
2024-04-29 22:18
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同學(xué)你好,關(guān)于arbitrage opportunity,其邏輯就是對比現(xiàn)貨的價格和期貨的價格,然后低買高賣的策略。
這道題因?yàn)槭乾F(xiàn)貨價格算出來低于期貨價格,所以其套利的機(jī)會就來源于做多現(xiàn)貨然后做空期貨。
