劉同學(xué)
2024-04-28 20:39factor based和optimization的區(qū)別是不是，opti是完全被動(dòng)跟蹤指數(shù)，通過min追蹤誤差獲得配置在不同因子的權(quán)重，factor based是隔離出主要風(fēng)險(xiǎn)因子，但可自己調(diào)權(quán)重
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-29 11:37
該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。
這里factor based，就是把因子作為benchmark，然后復(fù)制這些因子，進(jìn)行被動(dòng)投資（passive factor based）
Optimization也是復(fù)制bechmark，其目的是最小化指數(shù)跟蹤誤差，具體做法見截圖。
0
0
0
0
