Serena
2024-04-28 22:51老師，您好，這道題目沒理解這句話的意思：Basis point volatility under the CIR model increases at a decreasing rate, whereas basis point volatility under the lognormal model increases linearly. Therefore, basis point volatility is an increasing function for both models.
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-05-05 23:32
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你好，basis point volatility在CIR模型中是以一個(gè)遞減的速度增加（就是增加的速度越來越慢），然而在對(duì)數(shù)模型中是線性增加（所以增加的速度不變），所以不管怎么說，這兩個(gè)模型里basis point volatility都是遞增的。
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