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2024-04-28 23:07請問fundamental review of the trading book的相關(guān)內(nèi)容是在哪里講到的?與巴塞爾協(xié)議有什么關(guān)系?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-29 10:49
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同學(xué)你好,F(xiàn)RTB是一個(gè)補(bǔ)充文件,用于確定市場風(fēng)險(xiǎn)資本金的,要求銀行放棄99%的VAR值和壓力VAR值,應(yīng)該用97.5%的1年的ES來代替,F(xiàn)RTB就是Basel3中的一部分。
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