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2024-04-29 02:06關(guān)于arbitrage strategy, interest rate parity的提問
為什么答案的第二步【我用圓珠筆寫在紙張末尾的】，把3個月的期貨合約轉(zhuǎn)成chf要用1/0.7350呢？ 這里的計算我沒有理解，我感覺應(yīng)該是1.3980chf=1usd,那么，0.7350usd轉(zhuǎn)成chf的計算就是：0.7350*1.3980？
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1個回答
Michael助教
2024-05-04 17:47
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學(xué)員你好，這里的1/0.7350，指的是未來3個月之后，合約中約定了1美元可以轉(zhuǎn)為1/0.7350=1.3605CHF，但是呢如果是按照無套利定價的話，未來應(yīng)該是1美元可以轉(zhuǎn)為1.3656CHF，所以產(chǎn)生了套利。
你提到的1.3980這個我沒理解，也沒有能在你的筆記中找到1.3980，還是說你指的是1.3680？
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