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2024-04-29 08:09老師好，B選項(xiàng)中涉及經(jīng)濟(jì)資本，課件中說(shuō)巴塞爾是做直接加總，不考慮相關(guān)性。我的問(wèn)題是銀行考慮相關(guān)性之后算出一個(gè)相對(duì)較低的經(jīng)濟(jì)資本，這可行嗎，會(huì)被巴塞爾所允許？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-29 11:01
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同學(xué)你好，課件中說(shuō)巴塞爾是做直接加總，不考慮相關(guān)性，這個(gè)是用于SA的方法是將所有的風(fēng)險(xiǎn)直接相加即可，但是在之后的basel協(xié)議當(dāng)中，我們是需要將相關(guān)性考慮進(jìn)去的，但是不管怎么樣，最低資本要求比例8%，是不能少的。
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