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2024-04-29 09:36老師說(shuō)，這里在計(jì)算法定準(zhǔn)備金的時(shí)候，要參照之前的三類存款，做三次分段函數(shù)，具體是怎么操作呀？可以給個(gè)例子嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-29 10:09
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同學(xué)你好，舉個(gè)例子。金額為60m，少于10.7m的部分是不用交法定準(zhǔn)備金的，即10.7m*0;10.7-58.8m要交3%，即（58.8-10.7）*3%；超過(guò)58.8m部分要交10%，即（60-58.8）*10%。將這三個(gè)分段函數(shù)的結(jié)果相加，就是我們最后需要的法定準(zhǔn)備金。
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追問(wèn)
這個(gè)分段函數(shù)我知道?？衫蠋熓钦f(shuō)要結(jié)合本視頻前面33分鐘左右的內(nèi)容，針對(duì)hot money等三類存款，分別算三個(gè)分段函數(shù)。我就想說(shuō)三類存款本身就有三個(gè)系數(shù)了，95%、30%、15%，這里分段函數(shù)再又有三個(gè)系數(shù)，這些系數(shù)怎么處理呀？連乘嗎？那豈不是系數(shù)變得很小了？
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追問(wèn)
煩請(qǐng)結(jié)合兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行講解，最好能舉一個(gè)例子，麻煩老師了。
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追答
同學(xué)你好，這其實(shí)是兩個(gè)板塊，但是相互有聯(lián)系。
之前我們提到的分段函數(shù)，是用來(lái)求法定準(zhǔn)備金的。
首先我們把存款進(jìn)行分類，再用分段函數(shù)，分別算出hot money的法定準(zhǔn)備金，vulnerable deposit法定準(zhǔn)備金以及stable deposit法定準(zhǔn)備金。
然后，用用hot money-上面算的hot money法定準(zhǔn)備金，再乘上hot之前的系數(shù)0.95，vulnerable和stable也用同樣的方法，然后相加，這樣得到的是總流動(dòng)性需求。
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