lee
2024-04-29 11:24老師好 請問這個地方按照紀老師的還是教材上的記?之前韓老師是按教材講的
請問老師 主要是考試時候以哪個為準?謝謝老師
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-04-29 23:59
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同學,你好!
紀老師說的前提是標的資產(chǎn)follows Geometric Brownian(幾何布朗運動),因此資產(chǎn)價格服從對數(shù)正態(tài)分布,且在這個前提下該資產(chǎn)的回報率服從對數(shù)正態(tài)分布。但連續(xù)復利的回報率是呈現(xiàn)正態(tài)分布的。
即return服從logNormal,連續(xù)復利的return服從Normal分布。
詳見下圖原版書,考試時請以原版書為準哦!
望采納,謝謝!
祝你成功通過考試!
