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2024-04-29 12:47第二個(gè)描述。vasicek和模型2的波動(dòng)率不都是sigma嗎,雖然一個(gè)是均值復(fù)歸的特征,為什么不是都看sigma的取值
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-05-05 23:38
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你好,主要是兩個(gè)波動(dòng)率給弄混淆了。一個(gè)叫做basis point volatility,衡量的是利率變化的波動(dòng)率,這個(gè)確實(shí)都是sigma;另外一個(gè)衡量的是短期利率波動(dòng)率,此時(shí)兩個(gè)模型就不一樣了。
