路同學(xué)
2024-04-29 14:31這里涉及到了contingent liquidity的計(jì)算，之前似乎沒有講過.能詳細(xì)說一下嗎？contingent liquidity=剩余額度×損失率？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-30 10:32
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同學(xué)你好，其實(shí)這個(gè)應(yīng)該這樣理解。你是一個(gè)銀行，客戶的總額度有10m,客戶用了4m,說明還剩下6m?，F(xiàn)在剩下的6m額度中，客戶有60%的概率會(huì)去使用，并且你作為銀行要為客戶接下來使用的額度準(zhǔn)備18個(gè)基點(diǎn)的成本（liquidity cushion），問題是這個(gè)成本是多少？
所以就是剩下的6m*60%（可能使用的概率）*0.18%（你要為此準(zhǔn)備的cushion）就能得到答案。
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