雎同學(xué)
2024-04-29 14:58之前年轉(zhuǎn)化月都是除以12，房貸還款的時候才是開1/12次方，本題和房貸有什么關(guān)系嗎？考試時到底什么情況用除以12，什么情況用開次方
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-30 16:16
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同學(xué)你好，
這道題與房貸沒有關(guān)系。這道題是因為給到的是1年的PD，而需要計算的是1個月的PD。所以需要根據(jù)一年的PD去計算月平均PD。而這里采用的就是計算平均違約概率的方法，在評級機構(gòu)采用的違約概率計算方法部分講解過如何計算。
希望能解答你的疑惑，加油！
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考試時年利率轉(zhuǎn)化月利率，到底什么情況用除以12，什么情況用開次方
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同學(xué)你好，
這里是違約概率的轉(zhuǎn)化。利率轉(zhuǎn)化的話一般如果不是計算幾何平均的話就是除以12。
希望能解答你的疑惑，加油！ -
追問
請問是不是只要是題目中說是違約概率的轉(zhuǎn)化就都用開次方？
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追答
同學(xué)你好，
根據(jù)FRM考試的學(xué)習(xí)資料以及考試目前的情況，大多數(shù)情況可以采用這種方式，少數(shù)情況會有連續(xù)的假設(shè)需要按照連續(xù)的計算方式進行轉(zhuǎn)化，即根據(jù)survival rate=e^(-ADR*T)進行轉(zhuǎn)換。
希望能解答你的疑惑，加油！
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