考同學(xué)
2024-04-29 17:24三級(jí) 衍生品 隨著option臨近到期,in the money call option delta趨近1;out the money call option delta趨近0,是嗎? 那么ITM put option和OTM put option是啥結(jié)論? 這個(gè)理解起來(lái)有點(diǎn)難,請(qǐng)教是硬背嗎?
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-04-29 17:52
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同學(xué),你好!
到期日臨近,delta ITM call option=1 delta OTM call option =0
delta ITM put option=-1 delta OTM put option =0
其實(shí)delta就是斜率,你看下long call的圖形和long put 圖形,你就明白了。
望采納,謝謝!
