Sissie0000
2024-04-29 18:11老師，是不是在risk budgeting中做的計(jì)算，例如計(jì)算beta和senario loss等，這些計(jì)算跟risk management中基層員工做的計(jì)算相比要簡單得多？所以計(jì)算beta和senario loss等不是基層員工干的事，基層員工干的事更c(diǎn)omplex，例如做量化模型，做量化分析等？ 我這樣說對嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-05-02 00:40
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
你的理解有一定的道理，但做不到一刀切，說，員工就是計(jì)算的，董事會(huì)不用懂任何信息就是拍板的?；蛘呶覀冞@樣理解，基層員工會(huì)將一個(gè)項(xiàng)目的方方面面準(zhǔn)備好報(bào)告，呈現(xiàn)在董事會(huì)面前，而董事會(huì)需要看的報(bào)告數(shù)據(jù)偏向于結(jié)果，如果對某個(gè)結(jié)果有疑問，那么就會(huì)去翻翻詳細(xì)的報(bào)告附錄。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算中的某些計(jì)算可能在技術(shù)上看起來比較簡單，實(shí)際上這些基礎(chǔ)計(jì)算為了更復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)服務(wù)。計(jì)算雖然容易，但是開發(fā)就比較難，風(fēng)險(xiǎn)管理中的量化分析和模型開發(fā)確實(shí)可能涉及到更高級(jí)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)技能，需要更深入的專業(yè)知識(shí)。
在實(shí)際工作中，不同層級(jí)的員工會(huì)根據(jù)專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和公司的組織結(jié)構(gòu)來分配不同的任務(wù)。基層員工可能確實(shí)會(huì)參與到更復(fù)雜的量化分析工作中，也會(huì)參與了解風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算中的計(jì)算。
其實(shí)在公司金融和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算（risk budgeting）和風(fēng)險(xiǎn)管理（risk management）緊密相關(guān)但又有所區(qū)別。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算通常是指在投資組合管理中，對不同資產(chǎn)或策略分配風(fēng)險(xiǎn)資本的過程；
而風(fēng)險(xiǎn)管理則是一個(gè)更廣泛的概念，包括識(shí)別、評估、監(jiān)控和控制金融風(fēng)險(xiǎn)的一系列活動(dòng)。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算（Risk Budgeting）：
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的計(jì)算，如計(jì)算beta（衡量資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)）和情景損失（scenario loss，用于模擬在特定情況下可能發(fā)生的損失），是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)部分，這些計(jì)算對于理解投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況至關(guān)重要，但它們通常被視為比較標(biāo)準(zhǔn)化和直接的計(jì)算。
風(fēng)險(xiǎn)管理（Risk Management）：
風(fēng)險(xiǎn)管理的工作內(nèi)容更為廣泛，不僅包括了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算中的計(jì)算，還包括了對市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)類型的管理。
基層員工在風(fēng)險(xiǎn)管理中可能負(fù)責(zé)的工作確實(shí)可能更為復(fù)雜，例如開發(fā)和維護(hù)量化模型，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析，實(shí)施壓力測試和極端事件模擬等。
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