小同學(xué)
2024-04-29 22:03答案D不是太明白,麻煩老師講解下
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-30 17:01
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同學(xué)你好,
D選項(xiàng)說的是當(dāng)信用組合中包含大量獨(dú)立的小頭寸時(shí),這些小頭寸的信用風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)相互抵消,從而降低整體信用風(fēng)險(xiǎn)。舉個(gè)例子,如果一個(gè)信用組合包含許多不同行業(yè)、不同地區(qū)和不同信用評(píng)級(jí)的債券,其中的某些債券遇到問題可能會(huì)被其他債券的表現(xiàn)所抵消。因此,當(dāng)信用組合更加細(xì)粒度、包含更多獨(dú)立小頭寸時(shí),信用VaR趨向于零,意味著信用損失的波動(dòng)性變得更低,因?yàn)檎w信用風(fēng)險(xiǎn)被更好地分散和抵消了。
希望能解答你的疑惑,加油!
