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suzhan助教
2024-04-30 16:00
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同學(xué)你好,這句話說遠(yuǎn)期利率的報(bào)價(jià)即forward rate是對于未來即期利率(future spot rate)的無偏估計(jì),也就是說在此前提下,不存在通過遠(yuǎn)期利率的合約套利的機(jī)會,不會有低買高賣的空間。
