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2024-04-30 14:38麻煩老師解釋 AI0 是-30到0的 那為什么AIt 要算-30到90 的120/180? -30到0在AI0里了 那AIt應(yīng)該是90/180呀?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-04-30 15:22
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同學(xué)你好,Accrued interest(AI)是指上一次付息日至指定的時(shí)間點(diǎn)應(yīng)計(jì)利息。
在本題中AI0是我們用于了解在0時(shí)候,債券dirty price定價(jià)所用,這個(gè)時(shí)候應(yīng)計(jì)利息是30天。
而本題中AIt是用于我們計(jì)算在time=t時(shí)刻,應(yīng)計(jì)利息應(yīng)該有多少,自然是從上一期付息日之后,即計(jì)息日開始,到t時(shí)刻,所以時(shí)間是120天。 和AI0是無關(guān)的,這里應(yīng)計(jì)利息要分具體情況來考慮,不要混淆了。
